以下是具体选项估算：
欧式期权定价评估
让我们从带有基本假设的最简单的欧式期权开始。
为了简化问题，做了几个基本假设：1.没有套利，2.没有交易成本，3.无风险利率是固定的。
欧式期权：只能在合约规定的到期日行权。
定理2.2对于欧式期权价格，以下估计式有效：
证明思路：公式都是中间时间t。但我们只能在到期日确定欧式期权的收益，因此必须采用无套利原则。具体上限和下限需要通过构建投资组合并运用无套利原则来确定。
这两个估计器给出了欧式期权在中间时间的价值估计。
定理2.3看涨期权平价公式
证明思路：类似地，对不等式使用无套利原理，对方程进行推理。利用无套利原理的推论，构建双方的投资组合即可证明。
说明：该公式表明，对于两个有效期相同、执行价格相同的欧式看涨期权和看跌期权，只要已知其中一个期权的价格，就可以利用平价求得另一个期权的价格公式。
美式期权定价评估
定理2.4如果市场没有套利，任何时候都会有
说明：它的大致含义上面已经提到了，从证明的角度来看，如果价值小于当前的赎回价格，就会发生套利，所以通过反证法得到证明。
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用户评论
这篇文章一定能解开我很多对期权概念的迷雾，一直觉得它的价格很难捉摸。
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期权的价格波动确实让人难以理解，希望能通过学习掌握一些定价估计技巧。
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之前学过一些金融知识，但是期权方面还没深入了解，这个标题看起来很有帮助。
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想知道什么因素会影响期权的价值？
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对期权定价估计没概念，希望能通过这篇文章有个更清晰的认识。
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期权交易风险很大，搞懂它的基本原理很重要。
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现在好多金融理财机构都提到期权，我想学习一下这个东西的本质。
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文章标题很明确，我觉得可以帮助我快速掌握期权的价值变化规律。
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期权的概念一直觉得比较抽象，期待这篇文章能用通俗易懂的方式解释清楚。
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学会计算期权定价应该是一个很好的投资技巧吧！
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想要学习更多关于期权交易的知识，这个标题很吸引我。
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期のオプションは価値が固定されないのは、なぜでしょう？記事が見ればわかるかな？
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期옵션은 가격이 고정되지 않나요? 어떤 요소들이 영향을 미치는지 알고 싶어요.
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我很感兴趣，期权的价值确实会随着很多因素波动。
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学习期权定价估计能帮助我更好地理解金融市场。
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期权是风险较高的一种投资方式，需要谨慎对待。
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期权理论一直想了解，希望这篇文章能给我带来一些启发。
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想看一看期权定价估计的具体方法，感觉很有用。
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